索引解决方案

最小差指数

证券界风险最小组合

以现代组合理论为基础,STOXX最小差分指数旨在使用一贯应用和基于规则的方法限制波动性。索引套件使用我们因子模型方法2版每种基准-受约束和不受约束

密钥索引

STOXX欧洲600最小差

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STOXX美国900最小差

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STOXX全局1800最小差

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少用组合风险预算获取高长期回报

独有因子模型方法最小差益,导致更强健风格,避免假相关关系并在整个宇宙使用

使用高端基本风险模型准确预测并最小化风险

选择受限最小不变指数,该指数相似地暴露于市场资本加权基准,但风险较低,或选择不受约束版本,这些版本拥有更多自由实现最小不变任务

创建效率更高的组合以考虑各种因素、流动性、周转和交易成本

深入了解STOXX最小差指数(受约束版和不受约束版)的方法和formrnace

STOXX最小差分指数力求通过降低组合波动最小化风险STOXX提供两版STOXX最小差指数:受约束和不受约束