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分析解决方案

组合压力测试

获取复杂、灵活综合压力测试框架

设计适配压力测试

Axioma风险TM提供弹性构建单元和多因子标准瞬时冲击,变量参数并选择相关应力测试的不同回溯周期遍历历史段或多段段时一天捕捉观察路径组合与选择因子关联必威系统并用粒度或因子风险模型选择, 你可以分解组合敏感度 与您的投资过程相匹配

平台开放后,您可加载昆地哥主导因素风险模型或自身模型,以便理解与宏观经济、地缘政治、市场事件和其他事件相关敏感度

压力测试框架嵌入企业组合风险管理系统

补充传统风险模型

高亮隐藏风险和易变异性,这些变量与组合无关

假想分析

完全重排组合而不假设分布或一阶近似

期望缺量分析

持有量、父组合或组合级视图查看单项子组合或总体组合级

高效工作流

存储历史压力测试模板修改压力测试

建模对冲基金

回归工具加因子库可识别基金因子敏感度而不存信息

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