STOXXWatson气候过渡指数提供复杂透明管理气候过渡风险的方法,该指数是与WillisTowersWatson合作开发的。指数利用威利斯陶斯华生专用风险气候过渡值数据,该数据通过面向下向分析单个公司评估气候过渡预期对公司估值的影响
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粒状
粒状STOXXWatson气候过渡指数使用高粒度分析法,超出简单碳定价或碳暴露作为风险气候值的代理
自下而上
自下而上CTI综合气候过渡值风险计算,由威利斯陶斯华生大气候专家小组内一个专门的气候过渡专家团队计算,该小组由70多名成员组成。团队综合商品建模资产逐体公司模型理解转换风险(例如变化对化石燃料的需求)影响公司基础知识并转而影响公司估值
前视
前视指数不使用面向后向碳排放数据,而是使用前向公司转换风险,定期刷新
整体性
整体性指数考虑系统层次需要的广泛变化,如对不同产品、服务、技术及商品需求的变化,以便按照巴黎协议目标推倒排放
投资净零
投资净零指数建设偏向预期为向低碳经济过渡做出关键贡献的公司,从而使投资者能够捕捉积极的经济中断和增长机会类似地,指数偏向预期受过渡负面影响的公司
核心贝塔解法
核心贝塔解法投资者可使用指数替代当前大市场帽加权分配或简单ESG矩阵组合
索引族
索引大全由下列索引组成:
索引方法
从广市场宇宙(iSTOXXWorldA、STOXXEurope 600、STOXXUS 500)出发,证券按预定义可持续性特征评价基于持续标准筛选评估被确定为不达标的公司或参与有争议的武器、热煤和油沙的公司从宇宙中清除
其余合格公司按免浮市场资本加权,由威利斯陶尔华生计算气候过渡值风险度CTVaR是一种专用度量法,分析从“一切照旧”假设向排放路径与巴黎协议目标一致的世界过渡时对预测公司现金流量的影响 — — 反映当前政策一般来说,指数偏向高接触气候转换风险公司
最大重量限为5%,最大行业超重限为5%,最大国超值和体重不足限为15%
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